Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Στη β΄ φάση που θα κρίνει την κεφαλαιακή τους επάρκεια μπαίνουν οι τράπεζες

Στην επόμενη φάση της διαδικασίας που θα κρίνει την εξατομικευμένη κεφαλαιακή επάρκεια καθεμιάς, μπαίνουν μετά την ολοκλήρωση των stress tests οι τράπεζες. 



Σύμφωνα με τις πληροφορίε, την εβδομάδα αυτή πρόκειται να περάσουν από τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών ώστε να υποβληθούν στις 30 Ιουνίου στον SSM, οι εκθέσεις "αυτο - αξιολόγησης" των τραπεζών, οι οποίες, μαζί με το αποτέλεσμα του stress test, θα ενσωματωθούν στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) του SSM. Πρόκειται για τη διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρώσει ο επόπτης τον Νοέμβριο και η οποία θα καταδείξει την κατάσταση της κάθε τράπεζας σε σχέση με τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους κινδύνους.

Στο πλαίσιο του ελέγχου SREP οι επόπτες αξιολογούν α) τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου κάθε τράπεζας, β) την οργανωτική δομή και τα διοικητικά της όργανα, ελέγχοντας εάν εφαρμόζεται η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων, γ) το εάν διαθέτει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας για την απορρόφηση ζημιών που προκύπτουν, π.χ. από τη μη έγκαιρη αποπληρωμή δανείων από τους δανειολήπτες, κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα πληροφορικής της τράπεζας, απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου κ.ά. και δ) την ικανότητά της να καλύπτει έκτακτες ταμειακές ανάγκες π.χ. σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας όταν οι καταθέτες ενδέχεται να αποσύρουν πολύ περισσότερα χρήματα απ' ό,τι συνήθως.

Μέχρι στιγμής, στα δεδομένα του ελέγχου SREP έχουν καταγραφεί μόνο τα αποτελέσματα του stress test, δηλαδή η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σύμφωνα με ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο άσκησης προσομοίωσης ακραίων συνθηκών. Η πληροφορία αυτή θα συμπληρωθεί με την ενδιάμεση έκθεση αυτο – αξιολόγησης των τραπεζών και συγκεκριμένα με τις εκθέσεις ICAAP και ILAAP που αναμένεται να εγκρίνουν και να υποβάλουν στις 30/6 στον SSM οι τράπεζες.

Με τον έλεγχο ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), οι τράπεζες "τεστάρουν" τον δείκτη βασικών εποπτικών τους κεφαλαίων (Core Tier 1) σε ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο για την περίοδο από τα τέλη του 2017 μέχρι το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υπολογίσει την πορεία μεγεθών όπως τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, άλλα έσοδα, έξοδα, προβλέψεις και επίδραση IFRS9, εξετάζοντας ενδεχόμενα όπως π.χ. τι θα συμβεί αν χάσουν τους δέκα μεγαλύτερους δανειολήπτες τους, αν πτωχεύσει το ελληνικό Δημόσιο ή αν πτωχεύσουν τα δέκα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συναλλάσσονται κ.ά.

Με τον έλεγχο ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), οι τράπεζες έχουν κάνει το αντίστοιχο "τεστ αντοχής" για τη ρευστότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, στην έκθεση που θα υποβάλουν στον SSM έχουν υπολογίσει τι επίπτωση θα έχουν αν π.χ. χάσουν δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων για τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσεις, χάσουν καταθέσεις ιδιωτών, επιχειρήσεων αλλά και οργανισμών του Δημοσίου, χάσουν ενέχυρα με τα οποία αντλούν ρευστότητα, αναγκαστούν να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων κ.λπ.

Και οι δύο παραπάνω αυτο – αξιολογήσεις είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, αποτελώντας την ενδιάμεση έκθεση και αναπόσπαστο κομμάτι του SREP που θα καταδείξει, προς τα τέλη Νοεμβρίου, ποια είναι η πραγματική κεφαλαιακή κατάσταση της κάθε τράπεζας και τι θα πρέπει να κάνει κατόπιν η καθεμία για να καλύψει ενδεχόμενες κεφαλαιακές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα του stress test για τις ελληνικές τράπεζες, τα οποία ανακοινώθηκαν στις 5 Μαΐου, η μέση μείωση κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) στο δυσμενές σενάριο ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε 15,5 δισ. ευρώ. Η διαμόρφωση των αποτελεσμάτων επηρεάστηκε κυρίως από τον πιστωτικό κίνδυνο και την εξέλιξη των καθαρών εσόδων από τόκους. Ειδικότερα, η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στον δείκτη κεφαλαίου CET1 ήταν περίπου 260 μονάδες βάσης υπό το βασικό σενάριο και 850 μονάδες βάσης υπό το δυσμενές σενάριο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Παρά την αυστηρή προσέγγιση και μεθοδoλογία του stress test, η άσκηση κατέδειξε την ανθεκτικότητα των σημαντικών ελληνικών τραπεζών ακόμα και σε εξαιρετικά δυσμενή σενάρια.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com