Τρία σενάρια για τα τραπεζικά στρες τεστ

Τρία σενάρια για την κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών, θα κοινοποιήσουν οι ευρωπαϊκές αρχές με την ανακοίνωση των στρες τεστ την Παρασκευή, σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας επιτροπής Committee of European Banking Supervisors, που διέρρευσε στα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.



Οι τράπεζες θα δημοσιοποιήσουν πόσα επιπλέον κεφάλαια θα χρειαστούν ενδεχομένως για να επιτύχουν συντελεστή κεφαλαίων Tier 1 της τάξης του 6% υπό κανονικές συνθήκες, υπό δυσμενείς συνθήκες και υπό ακόμη δυσμενέστερες συνθήκες που θα περιλαμβάνουν “σοκ λόγω εθνικών ομολόγων”, σύμφωνα με το προσχέδιο που έχει αποστείλει η CEBS στις τράπεζες.

Σε αυτό το τελευταίο δυσμενέστερο σενάριο, οι τράπεζες θα πρέπει να κοινοποιήσουν τις ζημίες που υπολογίζουν ότι θα έχουν από τα κρατικά ομόλογα που κατέχουν στα χαρτοφυλάκιά τους καθώς και τυχόν επιπλέον ζημίες από μια ενδεχόμενη κρίση χρεών.

Το σενάριο του “σοκ” στα κρατικά ομόλογα δεν προϋποθέτει χρεοκοπία ενός ευρωπαϊκού έθνους, δήλωσε στο πρακτορείο Bloomberg ανώνυμη πηγή, αλλά προϋποθέτει ότι η αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα επιφέρουν αύξηση του κόστους δανεισμού, που θα προκαλέσει χρεοστάσια στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία με τη σειρά τους θα πλήξουν τα βιβλία των τραπεζών.